Erst das Gerät auswählen, dann „eine Taste drücken“.
Und dann den gewünschten Befehl einstellen.
Wenn Du das Gerät nicht in der Auswahl findest oder Du es nicht auswählst, kann mAirlist ja nichts zuweisen. 
Wobei Du vielleicht kurz erläutern könntest, welchen Controller Du gekauft hast. Es funktionieren nämlich nur welche, die „echtes“ MIDI senden können.
Bei einigen (z.B DJ-)Controllern muss das auch noch extra aktiviert werden…